Mein Tipp: Kauf Dir das alte, dicke Regelbuch der 5. Edition gebraucht (das mit dem großen Hammer und dem Schild auf dem Roten Grund eines Schlachtengemäldes) und ziehe Dir die Einleitung, die ausgiebige Hintergrundsektion und den Hobby-Bereich 'rein. Da gibt es schon Spannendes und Stimmungsvolles zu lesen und wenn Dir die echt guten Impressionen des Hobbybereiches gefallen (nicht zuletzt die dargestellten Spielfelder), dann steige richtig ein.
Die Romanreihe der Horus Heresy ist nicht wirklich passend, da sie das Setting vor 10.000 Jahren beschreibt und erst recht der erste Roman eine komplett andere Atmosphäre vermittelt, als sie sich in Warhammer 40.000 gibt. Die Buchreihe macht eigentlich erst Sinn, wenn Du den 40k-Hintergrund inhaliert hast.
Wenn Dir dann alles gefallen hat, was Du gesehen hast, kannst Du schon anfangen zu sammeln - da Volk und deren Codex usw. Der Regelteil der 5. Edition ist schon anwendbar und wenn Du wirklich clever bist, wartest Du bis zum Erscheinen des kommenden Regelbuches der 7. Edition, dass Ende des Sommers (September/Oktober) erscheinen soll.
Ob das Hobby wirklich teuer ist bzw. auch welcher Teil Dir wirklich vordergründig Spaß bereitet (Sammeln, Spielen, Bauen, Malen...), obliegt sowohl Deinem Portemonnaie und den Möglichkeiten, auch teures über Rabatte kaufen zu können (Deutsche Onlinehändler oder Händler abseits GW-Laden).